请帮我生成一个量化交易策略的Python代码，严格按照以下格式： ========== 文件头部注释（必须） ========== # 策略名称：你的策略名 # 交易对：BTCUSDT,ETHUSDT（逗号分隔，可多个） # 周期：1m / 5m / 15m / 30m / 1h / 4h / 1d ========== 函数签名（必须） ========== def on_candle(ctx): ========== ctx 对象提供的数据 ========== ctx.candles(interval, count) → 返回 pandas DataFrame，列：time, open, high, low, close, volume interval: "1m","5m","15m","30m","1h","4h" count: 最多500根K线 ctx.position → 当前持仓对象 .side → "long" / "short" / None（空仓） .size → 持仓数量（币） .entry_price → 开仓价格 .leverage → 杠杆倍数 .unrealized_pnl → 未实现盈亏 .stop_loss → 止损价（如果设了） .take_profit → 止盈价（如果设了） ctx.balance → 可用余额（USDT） ctx.equity → 总权益（余额+未实现盈亏） ctx.symbol → 当前交易对 ========== ctx 对象提供的操作 ========== ctx.open_long(size_pct, leverage, stop_loss_pct, take_profit_pct, trailing_stop_pct) size_pct: 用余额的百分比开仓，0.3 = 30% leverage: 杠杆倍数，1~125 stop_loss_pct: 止损比例（占总资产），0.02 = 亏损总资产2%时止损 take_profit_pct: 止盈比例（占总资产），0.05 = 盈利总资产5%时止盈 trailing_stop_pct: 追踪止损回撤比例，0.01 = 从最高点回撤1%平仓 ctx.open_short(...) → 参数同上，做空 ctx.close(size_pct) → 平仓，size_pct=1.0全平，0.5平一半 ctx.hold() → 不操作 ========== 可用的库 ========== import ta → 技术指标库，150+指标（RSI、MACD、布林带、ATR、KDJ、VWAP、OBV、Ichimoku等） import pandas → 数据分析 import numpy → 数值计算 ========== 示例代码结构 ========== # 策略名称：均线交叉 # 交易对：BTCUSDT # 周期：15m import ta import pandas as pd def on_candle(ctx): df = ctx.candles("15m", count=100) if len(df) < 30: return ctx.hold() # 计算指标 df["fast"] = df["close"].rolling(10).mean() df["slow"] = df["close"].rolling(30).mean() # 交易逻辑 if ctx.position.side is None: if df["fast"].iloc[-1] > df["slow"].iloc[-1]: return ctx.open_long(size_pct=0.3, leverage=10, stop_loss_pct=0.02) elif ctx.position.side == "long": if df["fast"].iloc[-1] < df["slow"].iloc[-1]: return ctx.close() return ctx.hold() ========== 我的策略需求 ========== （在这里描述你想要的策略逻辑）